Correlazione nel Forex: devi capirlo.

Non so se hai sentito parlare della correlazione, ma nel caso avessi fatto questo post. L’hai mai pensato tutte le operazioni sembrano essere positive o negative allo stesso tempo? Questo perché potresti inconsapevolmente raddoppiare, triplicare o semplicemente spingere il tuo account al limite senza saperlo.

Andiamo, mettiamoci al lavoro.

🗣 Spiegazione della correlazione valutaria

Quando senti la correlazione, ciò che ti viene in mente è come e quando i prezzi si muovono. E più specificamente come i prezzi si muovono l’uno rispetto all’altro. Questa è l’idea principale della correlazione. Come si muove la coppia EUR / USD contro GBP / USD?

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👇 Tipi di correlazioni

Le coppie di valute possono essere correlate sia positivamente che negativamente, lasciatemi spiegare cosa intendo.

  • Un paio di divisioni possono essere correlato in un aspetto positivo se i tuoi valori si muovono nella stessa direzione e allo stesso tempo. Ad esempio, puoi vederlo nelle coppie GBPUSD ed EURUSD, perché quando la coppia GBPUSD è negoziata, anche la coppia EURUSD è negoziata.
  • Il la correlazione è negativa, se ci sono due o più coppie di valute che commerciano in direzioni opposte contemporaneamente, cioè simultaneamente. Questo può essere visto anche nel caso di USDCHF ed EURUSD, poiché quando viene scambiata la prima coppia, la seconda cade e accade il contrario.

❌ Le correlazioni non sono costanti

È importante che tu sappia che le correlazioni possono cambiare, a causa di fattori e sentimenti economici globali, del loro dinamismo o di qualsiasi evento di mercato.

Ciò significa che le correlazioni che trovi oggi sul mercato, indipendentemente da quanto siano forti, potrebbero non essere in linea con la correlazione a lungo termine tra due coppie di valute.

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Solitamente i cambiamenti presenti nelle correlazioni si basano su politiche monetarie divergenti, anche sulla sensibilità di una certa coppia di valute ai prezzi dei prodotti di base, ecc.

🌵 Strategie e correlazioni Forex

L’effetto delle correlazioni è vitale e significativo nel mercato, quindi come trader devi tenere conto delle tue operazioni basate su di esso.

Mi spiego meglio, in periodi di elevata incertezza del mercato, normalmente vengono utilizzate strategie che riequilibrano il proprio portafoglio sostituendo alcuni asset che diventano positivamente correlati con altri asset che hanno una correlazione negativa tra loro.

Quando ciò si verifica, i movimenti dei prezzi delle attività si annullano a vicenda, riducendo così il rischio per il tuo account. Tuttavia, anche i loro rendimenti sono ridotti. Un modo semplice per vederlo è prendere come esempio un’azione che guadagnerebbe valore al calare del prezzo dell’azione.

❗️ Aspetti importanti riguardanti la correlazione e il trading Forex

  • Con la correlazione puoi valutare il rischio a cui il tuo conto di trading è esposto. Nel caso in cui tu abbia acquistato più coppie di valute che hanno una forte correlazione positiva, sarai esposto a un rischio direzionale più elevato.
  • Per correlazione puoi anche coprire o diversificare la propria esposizione al mercato forex, inoltre se hai un orientamento direzionale quando si tratta di una valuta particolare, puoi diversificare il tuo rischio se inizi a utilizzare due coppie positivamente correlate. Anche se non lo consiglio perché se perdono la correlazione puoi rovinarlo.

✅ Materie prime, valute e correlazione

Le materie prime sono anche correlate alle valute. Potresti già saperlo ma:

  • Fra Dollaro canadese e petrolio c’è una correlazione positiva (spero che tu non abbia dimenticato cosa significa) poiché il Canada è uno dei principali paesi produttori di petrolio.
  • Il dollaro australiano e oro Hanno una correlazione positiva, dovuta alle importazioni che l’Australia fa di questo prezioso metallo.
  • Ma nonostante, oro e dollaro USA, mostrano una correlazione negativa. Da quando l’USD inizia a perdere valore nei classici tempi dell’inflazione, gli investitori cercano una valuta di riserva alternativa e la più scambiata è l’oro, poiché funge da rifugio sicuro.

Questi esempi ti danno anche un’idea di come le correlazioni si svolgono tra le diverse risorse sul mercato.

📏Come vengono calcolati i coefficienti di correlazione

Le correlazioni tra le coppie di valute sono sempre imprecise e spesso in continua evoluzione. Poiché dipendono dai prezzi, la correlazione nel mercato dei cambi dipende anche dall’economia, dalla politica monetaria della banca centrale e dalle condizioni politiche e sociali che corrispondono a ciascuna nazione. Ma le correlazioni possono essere quantificate e lo si fa attraverso una scala che varia da +1 a -1:

  • 0 o vicino a zero significa che non c’è correlazione. Ciò significa che due coppie che non hanno correlazione non avranno un comportamento simile e il loro comportamento sarà indipendente dall’altro.
  • +1 o un valore approssimativo implica che due coppie di valute si muoveranno sempre nella stessa direzione.
  • -1 o chiudere, la correlazione negativa. Queste coppie di valute si muoveranno nell’altro modo il 100 percento delle volte.

⌨ Calcolatore di correlazione Forex

C’è una formula per calcolare questo:

ρxy = cov (X, Y) / σxσy

Ma non preoccuparti, ti lascio tre portali dove puoi consultarlo:

✔️ Mataf

Una panoramica a seconda dei tempi delle valute: https://www.mataf.net/es/forex/tools/correlation

✔️ Myfxbook

Una tabella di correlazione molto completa: https://www.myfxbook.com/en/forex-market/correlation

✔️ Investire

Qui puoi verificare la correlazione di una valuta rispetto ad altri asset: https://es.investing.com/tools/correlation-calculator

📊 Come leggere la tabella

Ti consiglio di consultare la correlazione nel forex in lunghi periodi di tempo, poiché in 5 min ad esempio non ha molto senso, a meno che tu non stia andando a sfruttare una strategia specifica.

Una buona idea è visualizzarlo nell’arco di tempo giornaliero. Se la correlazione è molto vicina a +1 o -1 tra le due coppie che vedi, tienilo a mente o cerca di evitarlo se stai scambiando quelle coppie.

😱 Rischio di utilizzare la correlazione nel mercato Forex

I problemi socio-politici fanno soffrire le correlazioni delle coppie di valute cambiamenti improvvisi.

Il calo dei prezzi del petrolio e delle materie prime ha anche rafforzato le correlazioni precedentemente più deboli in alcune coppie di valute che coinvolgono le valute delle materie prime.

Cambiamenti improvvisi nelle correlazioni possono solitamente presentare rischi significativi nel mercato valutario e hanno influenzato i trader che hanno basato le loro strategie su questo. Nel caso di sfruttare questo tipo di inefficienza, è importante avere dei punti specifici dove uscire o annullare la posizione.

👉 Importanza della correlazione per i commercianti

Per te come trader, studiare da vicino la correlazione degli asset ti offre una comprensione più ampia del mercato, come puoi capire il asset allocation che mirano a combinare quelli che hanno una correlazione bassa o negativa e in questo modo puoi ridurre la volatilità del tuo trading.

Inoltre, se sei un trader principiante, sarai in grado di stabilire un maggiore controllo delle tue operazioni e il tuo account non sarà così esposto. Qui puoi avere un importante valore aggiunto.

🔗 Correlazione e cointegrazione

Molte volte le persone confondono la cointegrazione con la correlazione, che abbiamo spiegato in precedenza. Con la cointegrazione puoi identificare il grado in cui due coppie di valute sono sensibili a un particolare prezzo esatto durante un periodo specifico. La cointegrazione va un passo oltre la correlazione e misura la distanza tra la relazione di due o più asset e il tempo in cui viene mantenuta.

Te lo spiego qui in modo più dettagliato:

Anche la cointegrazione e la correlazione devono essere calcolate. È anche facile, maggiore è il grado di cointegrazione tra due coppie di valute, quindi cresce la probabilità che mantenga una distanza costante.

Essere obiettivi, identificare e calcolare la correlazione è più facile.

👍👎 Pro e contro dell’utilizzo della correlazione

Alcuni aspetti positivi e negativi dell’utilizzo della correlazione facendo trading sul mercato forex:

👍 Pro

– Facile visualizzazione e calcolo della correlazione utilizzando una scala -1 e 1.

– Capacità in lunghi periodi di tempo di poter diversificare il rischio.

👎 Contro

– Nella correlazione puoi vedere la forza di una relazione, tuttavia non sarai in grado di ottenere informazioni sul fatto che la relazione sia causa-effetto.

– La correlazione NON PU prevedere il comportamento futuro del mercato.

⭕ [Extra] Come negoziare le correlazioni valutarie

Al punto, Rubén. So come sta andando tutto, ma come posso farlo se inizio con la mia operazione? Bene, un modo molto semplice è quello diversificare per valute. Ad esempio, se stai pensando di fare trading nel mercato valutario, non fare trading per esempio EUR / USD, EUR / CAD, EUR / AUD.

Nel caso precedente, sarai molto esposto all’euro (EUR). È meglio diversificare di più o meglio, ad esempio: EUR / USD, GBP / USD e EUR / GBP. Ora abbiamo 2 EUR, 2 GBP e 2 USD. Abbiamo un portafoglio composto da diverse valute, sebbene a priori EUR / USD e GBP / USD possano essere correlati.

È un modo molto semplice ed essenziale per iniziare ad applicarlo ora.

Dai, dubiti? Commenti? Ti ho letto.

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