? Come fare un vero backtest? + 【VIDEO 2019】

Prima di iniziare, potresti chiederti perché una strategia di trading coerente e cosa significa esattamente? Uno dei maggiori problemi come saprai quando fai trading è quello non sai cosa succederà domani. Abbiamo molti dati su quanto è accaduto finora ma ogni giorno i mercati si comportano diversamente.

Quindi hai bisogno di un piano che si adatti a uno scenario in evoluzione. Ecco perché fare le cose per bene richiede una strategia. Una strategia capace di essere coerente quando il mercato cambia. Fai attenzione, non intendo con questo che vincerai sempre, qualunque cosa accada sul mercato. Per coerente intendo che sfrutta l’inefficienza del mercato per cui è stato creato ed è vincente nel tempo (non sempre).

1. L’importanza del backtest durante il trading

Come stavo dicendo, quello che hai in mano sono dati passati per misurare quanto sono buone le tue strategie. Lo facciamo attraverso quello che viene chiamato un backtest. In questo articolo ne parlo a fondo, ma in fondo si tratta di estrarre le statistiche delle nostre strategie e di valutare come si sono comportate.

2. Il grande errore nel backtest: l’eccessiva ottimizzazione

Il problema è quando utilizziamo quei dati per creare e misurare le strategie allo stesso tempo. Questo ci porta a un ottimizzazione eccessiva.

Per capirlo meglio ti faccio un esempio. Immagina di dirti che se creo una strategia vincente ti do un milione di euro ma non hai molta idea di fare trading. Sicuramente prendi un paio di indicatori e vedi come hanno funzionato e dici il tipico “se fossi entrato qui e me ne fossi andato …” e mi presenti un’incredibile strategia sulla carta. Una strategia che in quel periodo sembra infallibile. Ed è che durante quel lasso di tempo lo sarà sicuramente.

Molto probabilmente, se applico questa strategia, non otterrò neanche lontanamente i risultati che potrei aspettarmi con il backtest. Perché?

Fondamentalmente perché ho giocato con le carte segnate. Ho cercato un buon risultato indipendentemente dalla strategia. Te lo spiego di seguito.

3. Come fare un buon backtest

Quindi, sicuramente ti chiederai se sia possibile e come possiamo misurare le prestazioni del nostro sistema di trading senza cadere in questo pregiudizio. La risposta è dividendo il lasso di tempo oi dati.

Andiamo con un altro esempio per capirlo meglio. Stiamo testando a fondo la nostra strategia dal 2013 al 2019. Quello che faremo è utilizzare il 70% dei nostri dati per costruire la strategia e il 30% per misurarne le prestazioni. È qualcosa come vedere cosa sarebbe successo se avessi davvero applicato questa strategia in quel 30% dell’orizzonte temporale. In realtà questo è ciò che ci interessa, osservare come avrebbe funzionato.

3.1 Nel campione (IS)

Al 70% dei dati dell’esempio precedente è ciò che chiamiamo nel campione o all’interno del campione. Ti ricordo cosa usiamo per costruire il nostro sistema. Nel nostro esempio corrisponde al periodo da gennaio 2013 a settembre 2017

3.2 Fuori campione (OOS)

D’altra parte, il 30% è ciò che è noto come fuori campione o dal campione. I dati che utilizzeremo per misurare le tue prestazioni. In questo sistema, questo periodo è quello da settembre 2017 a settembre 2019 (dipinto con una striscia verde sul grafico del bilancio).

4. La cosa importante del backtest

Potremmo pensare che ciò che è veramente importante quando osserviamo un backtest è che il periodo fuori campione presenti statistiche favorevoli. Ma oltre a questo, l’ideale è che i periodi nel campione Y fuori campione avere un comportamento simile.

Ciò indica che la strategia si comporta in entrambi i periodi allo stesso modo e ci mostra un chiaro segno di robustezza. Guarda nel nostro caso come possiamo vedere che in entrambi la performance è molto simile. Siamo di fronte a una strategia che si candida a diventare reale.

5. Tecniche più avanzate

Esistono tecniche più avanzate per valutare i sistemi di trading in questo modo, una delle più conosciute è prova di camminata in avanti. In poche parole è come fare questa divisione nei dati ma in diverse sezioni nel tempo. Si tratta di fare questa divisione (in campione e fuori campione) in modo segmentato per fare un passo avanti. Te lo spiego visivamente: guarda le sezioni blu (IS) e verde (OOS).

È un modo di vedere tutto questo ma in modo dinamico nel tempo.

6. Cosa fare adesso

Il mio consiglio è che sì o sì misura le prestazioni delle tue strategie con un backtest e di farlo con un periodo fuori campione. Bene il 20%, 30% o 40% ma fallo. Così eviterai pregiudizi ed errori che ci fanno vedere curve di profitto molto belle che poi non sono reali. E questo si traduce nell’evitare sprechi di denaro, tempo e frustrazione. Questo è solo un ulteriore passo verso l’obiettività.

Vi lascio un video riassuntivo dove spiego tutto questo in dettaglio:

Leggiamo in un nuovo articolo,

Ricordati di lasciarmi il tuo commento! 🙂

Un abbraccio e grazie per la lettura.

Leave a Reply