🥇Volatilità nel trading 【2020】. Applicazione dell’indicatore dell’indicatore ATR

Ti sei mai chiesto come utilizzare la volatilità nel tuo trading? Come applicare un filtro in base al suo comportamento? L’indicatore ATR può aiutarti in questo.

In questo articolo sarai in grado di mostrarti molte informazioni sul Intervallo reale medio (ATR), un indicatore ingiustamente dimenticato nei sistemi di negoziazione.

📈 Cosa sono gli indicatori tecnici e come posso utilizzarli?

Gli indicatori tecnici, compreso l’Average True Range (ATR), si basano su una serie di calcoli sull’azione dei prezzi (alcuni anche sul volume).

Mi dispiace dirti che l’uso di indicatori tecnici non sempre funziona. Ma possono essere strumenti utili per individuare i modelli di ingresso e uscita dal mercato.

Ci sono alcuni indicatori tecnici che sono stati sviluppati, alcuni ci mostrano quando il mercato entra in una situazione di ipercomprato o ipervenduto, altri ci mostrano quando una tendenza può essere esaurita, se un movimento è affidabile e per quanto tempo può viaggiare.

L’ATR ci mostra il file volatilità in un mercato, così come le sue variazioni.

🎯 Cos’è l’ATR?

ATR è l’acronimo del nome di questo indicatore tecnico in inglese: Average True Range. Questo indicatore è stato sviluppato da J. Welles Wilder.

È solo uno media delle fasce di prezzo (In effetti, il suo nome in spagnolo corrisponde alla media del range reale). Un vero intervallo è la misura della volatilità che può esistere tra due periodi di tempo successivi (ad esempio, due sessioni di trading, due settimane, due ore, ecc.).

Al punto, questo è un indicatore tecnico di volatilità. La volatilità mostra la forza che i movimenti di prezzo hanno, hanno avuto e possono avere (sulla base delle stime). Che può essere utile sia per calcolare il rischio che per filtrare entrate e uscite dal mercato (più avanti approfondiremo l’importanza di tutto questo per il nostro trading).

L’ATR riflette in modo semplice i periodi in cui il mercato si è comportato in modo più violento (è più volatile) e se la volatilità aumenta o diminuisce.

💣 Come è nato l’ATR?

Wilder, il creatore di questo e di altri indicatori tecnici (come il Relative Strength Index; RSI o Parabolic SAR, tra gli altri), era un trader nel mercato delle materie prime.

Questo trader ha utilizzato futures finanziari per le sue operazioni. I futures sono strumenti a leva (proprio come il Forex e il trading CFD) e sono quindi molto sensibili ai forti movimenti di prezzo. Per questo ha scoperto che sarebbe conveniente avere uno strumento che gli permetta di sapere qual è il range in cui il mercato può muoversi in una giornata.

Tuttavia, può essere che il mercato si apra a un prezzo diverso rispetto alla chiusura della sessione precedente (noto come gap) e non si muova molto oltre durante i giorni nostri. In questo caso il comportamento in un giorno non è molto volatile, ma se teniamo conto della variazione rispetto alla chiusura precedente, in realtà potrebbe esserci stata volatilità.

Per questo motivo, Wilder ha sviluppato una formula di calcolo che ha permesso non solo di vedere la volatilità di un singolo giorno, ma in contrasto con il giorno precedente. Allo stesso modo, stabilendo una media su questo calcolo, puoi osservare come si evolve la volatilità nel mercato in un periodo di tempo.

La sua idea, tuttora in vigore, era che dopo un periodo di elevata volatilità sarebbe seguito un periodo di bassa volatilità; e viceversa.

Tutti gli indicatori tecnici sviluppati da J. Welles Wilder possono essere trovati nel suo libro “News Concepts in Technical Trading Systems” (pubblicato nel 1978).

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📝 Come viene calcolato l’ATR – Average True Range

Come il resto degli indicatori tecnici, l’Average True Range (ATR) si basa sui calcoli dei movimenti dei prezzi in passato.

Per calcolare questo indicatore di volatilità dobbiamo partire dal True Range del periodo corrente (True Range). È inoltre necessario configurare i periodi che verranno presi come base per il calcolo (ovvero il numero di candele o barre immediatamente precedenti preso in considerazione).

Come regola generale, il periodo utilizzato è 14 (possono essere giornalieri, settimanali o mensili). Wilder, il suo creatore, ha utilizzato questo valore per il suo sviluppo (inoltre, su base giornaliera). Tuttavia ci sono trader che utilizzano un’operazione molto diversa da quella del padre dell’ATR e per questo motivo il periodo è configurabile.

📐 Trova intervallo reale (intervallo reale)

Come ho detto prima, l’indicatore ATR non è altro che una media dell’intervallo reale calcolato sui periodi indicati. Viene preso come valore per definire l’intervallo (True Range), il valore più alto di questi tre:

  • Il prezzo massimo del periodo corrente – il prezzo minimo del periodo corrente
  • Il prezzo massimo del periodo corrente – chiusura del periodo precedente.
  • Chiusura del periodo precedente – il prezzo minimo del periodo corrente.

La differenza tra i prezzi (in altre parole, la gamma di movimento che hanno avuto) ci mostra se il mercato è stato più o meno volatile. Maggiore è l’intervallo significa che maggiore è la volatilità è esistita.

Pertanto, la gamma reale include le lacune che possono sorgere in un mercato. Questa differenza di prezzo, quando si prende il cambio di sessione di negoziazione, riflette meglio la forza delle oscillazioni e ci aiuta a misurare la volatilità in modo più affidabile.

Come ultimo punto, quando si crea una media su questi valori, possiamo osservare il variazioni di volatilità. In altre parole, se sale o se scende.

🏧 Calcolo dell’indicatore ATR

La formula per calcolare l’indicatore ATR è la seguente:

ATR = [(ATR anterior * n-1) + Rango Verdadero del período actual]/ n

  • Dove n è il periodo corrente.

In ogni caso, la configurazione di default dell’ATR, che Wilder ci ha lasciato, è stata effettuata in un periodo di 14 giorni. Come abbiamo commentato in precedenza, i periodi vengono presi su base giornaliera (ovvero per calcolare l’ATR prendiamo i movimenti di prezzo delle 14 sessioni precedenti).

Pertanto, l’ATR originale sarebbe simile a questo:

ATR = [(ATR período
anterior *13) + Rango Verdadero del período actual] / 14

Sebbene questa sia la formula utilizzata dal suo creatore per operare nel mercato delle materie prime e conoscerne la volatilità, l’ATR può essere configurato in base al mercato, al tuo stile di trading (scalping, swing, ecc.) O alla strategia che puoi. uso.

📊 Rappresentazione grafica della gamma media reale

Per rendere più semplice l’uso dell’indicatore ATR, è mostrato graficamente nella parte inferiore del nostro grafico azionario (sebbene ci siano piattaforme che ne consentono il posizionamento in alto).

La stragrande maggioranza di piattaforme di trading hanno questo indicatore e devi solo selezionarlo nella sezione corrispondente e inserirlo. Consentono inoltre di configurare il numero di periodi durante i quali si desidera effettuare il calcolo.

L’ATR è rappresentato da un grafico lineare, in cui puoi vedere i picchi e le valli della volatilità. Gli aumenti e le diminuzioni di valore sono visibili a colpo d’occhio.

⛏ Usi di ATR

L’ATR ha diversi usi nel nostro trading. Può essere utile per entrambi strategie di progettazione quanto a calibrare il rischio. Come ho accennato all’inizio di questo articolo, è uno degli indicatori tecnici più utili, ma, curiosamente, uno dei meno utilizzati.

Alcuni degli usi che possiamo dare all’Average True Range (ATR) sono:

  • Per calcolare il dimensione della posizione nel nostro conto di trading: dividendo il nostro rischio in base alla volatilità esistente (presa come multiplo dell’ATR), siamo in grado di limitare la dimensione della nostra operazione.
  • Definisci il livello di stop loss: questo è uno degli utilizzi più diffusi dell’indicatore ATR. A volte non sai se l’ordine di stop loss è molto stretto al prezzo. La volatilità può darti la risposta. Conoscendo la violenza con cui può muoversi l’asset finanziario, possiamo calcolare un margine di sicurezza per porre il nostro stop.
  • Ragazza copertina obiettivi di profitto: nello stesso modo in cui possiamo limitare il rischio in base alla potenziale gamma di movimenti di prezzo. L’indicatore ATR ci sarà utile per determinare la distanza percorsa da un movimento. In questo modo avremo un’idea di cosa possiamo guadagnare con uno scambio e stabiliremo il nostro ordine di profitto.
  • Creare strategie basate sulla pausa: Quando il prezzo attraversa una tendenza, un canale, un supporto o una resistenza, dobbiamo chiederci, questa rottura è affidabile? Se il prezzo si rompe fortemente, cioè con un aumento della volatilità, più è probabile che la rottura sia valida.
  • Seleziona le risorse da scambiare: con l’ATR è possibile creare un filtro per selezionare su quali asset operare. Potresti voler escludere quelli in cui la volatilità è stata bassa e si prevede un’esplosione dei prezzi. Anche le attività che hanno una volatilità eccessiva o molto bassa possono essere scartate. Per poter confrontare la volatilità degli asset, devi solo dividere l’ATR per il suo prezzo e ottenere una percentuale (moltiplicarla per 100).

✅ Strategie più frequenti che utilizzano l’ATR

Un altro degli usi più comuni di ATR è usarlo come criterio o filtro all’interno del nostro sistema di trading. Ad esempio, possiamo definire che le entrate di mercato si verificano “quando la volatilità è maggiore di …” (di solito viene preso un multiplo dell’ATR).

🔴 Strategie di slancio

L’ATR può dirci a cambiamento nella direzione del prezzo. Le tendenze rialziste tendono a manifestarsi in modo meno volatile rispetto alle flessioni del mercato.

Se viene applicato in un trend rialzista (lungo) e c’è un aumento della volatilità, è possibile che si verifichi un possibile aumento del panico e, quindi, si verifichi un cambiamento nella direzione dei prezzi.

Allo stesso modo, è possibile sfruttare una tendenza al ribasso che sta finendo se osserviamo un calo della volatilità.

🔴 Bande Böllinger

Un sistema commerciale potrebbe essere, ad esempio, combinare ATR con Böllinger Bands. Se il prezzo raggiunge la fascia superiore e si verifica un aumento della volatilità, è possibile che ci troviamo di fronte a una variazione.

Al contrario, dato che i ribassi dei prezzi avvengono con maggiore volatilità, quando il prezzo raggiunge la fascia inferiore e si ha una diminuzione della stessa, potrebbe essere interpretato come la fine del ribasso.

Come sempre, questo dovrebbe essere visto attraverso un backtest. Ma ti dico già che alcune delle mie strategie utilizzano l’ATR come criterio di ingresso e di uscita.

🔴 Supporti e resistenze

Questa strategia è stata discussa sopra quando si discute degli usi di ATR. Tuttavia, vale la pena ricordare che un forte movimento dei prezzi è più affidabile in quanto riflette meglio il sentiment del mercato.

Il supporto e resistenza si rompe Devono essere convalidati e questo indicatore può aiutarci a confermarlo.

🧠 Conclusione

Come hai visto, l’ATR (Average True Range) è un indicatore tecnico completo che può essere utile per sfruttare le inefficienze o migliorare i tuoi sistemi di trading. La volatilità è uno degli aspetti più importanti del mercato e dovrebbe essere presa in considerazione nelle tue strategie.

L’indicatore ATR può essere incorporato in altri sistemi e strategie. Ma può anche essere un elemento importante per ddeterminare il rischio e stabilirne una corretta gestione.

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