🥇 Cos’è l’SQN nei sistemi di trading? 🥇 AGGIORNATO 2020

Quando decidi di dedicarci al trading, dovresti concentrarti sulla conduzione di uno studio ampio e approfondito di come funzionano i tuoi sistemi di trading. Sì, sono molto pesante con questo trading algoritmico e rapporti … ma alla fine questa non è altro che una prova del fatto che ciò che stai per applicare funziona o dovresti buttarlo via e non sprecare i tuoi soldi stupidamente.

In altre parole, devi imparare a valutare statisticamente e oggettivamente le prestazioni del tuo sistemi di scambio.

Come sai, le statistiche matematiche ti forniscono una grande varietà di strumenti che ti permetteranno di valutare correttamente i risultati di una strategia o di un sistema di trading. Uno di questi strumenti è il file Rapporto SQN (Numero di qualità del sistema o in spagnolo indiano: numero di qualità del sistema).

Il rapporto SQN è stato creato da Van K. Tharp, nel 2008 nel suo libro La guida definitiva al dimensionamento della posizione, per valutare o misurare le prestazioni di una strategia o di un sistema di trading. Successivamente sono emerse alcune variazioni di utilizzo, come l’indicatore del regime di mercato, ottenendo parametri ottimali che massimizzano contemporaneamente la dimensione media dell’operazione e la deviazione standard dei risultati in uno spazio campionario di N operazioni.

1. Rapporto SQN di Van Tharp.

Il rapporto SQN misura la relazione tra la media (aspettativa) e la deviazione standard della distribuzione dei profitti generati da un sistema commerciale. Van Tharp raccomanda che il numero di scambi N nel sistema di trading sia almeno 100, più scambi, meglio è.

La formula matematica per il calcolo dell’SQN è abbastanza semplice ed è descritta di seguito:

SQN = (MS / DT) * √N

Dove,

  • N: numero di operazioni di sistema.
  • EM: Aspettativa matematica del sistema in termini di R (Expectation o Average Profit).
  • DT: Deviazione standard o standard dei multipli di R.

La prima cosa su cui dovresti essere chiaro è il concetto di R. Il valore R è la differenza tra il tuo prezzo di entrata e lo stop loss iniziale, cioè il rischio iniziale. Quindi tutti i guadagni e le perdite sono espressi come multipli di R.

L’aspettativa del trading system può anche essere definita come la media dei multipli R (negativo e positivo) del trading system.

2. Come calcolare l’aspettativa, il profitto atteso e il rapporto SQN in base al valore di R.

Supponiamo che il nostro sistema di trading ci abbia fornito questi risultati:

N ° Operazioni Acquista $ Stop $ Valore R. Vendita $ Risultato operazione $ Multipli di R
1 80 60 venti 140 60 3
2 100 80 venti 150 cinquanta 2.5
3 110 90 venti 90 -venti -1
4 320 300 venti 290 -30 -1.5
5 250 230 venti 280 30 1.5
6 170 150 venti 210 40 2
7 330 310 venti 310 -venti -1
8 250 230 venti 270 venti 1
9 230 210 venti 275 Quattro cinque 2.25
10 150 130 venti 130 -venti -1

Partendo dai nostri risultati possiamo ottenere i seguenti dati:

  • % di operazioni vincenti: 60%
  • % di operazioni in perdita: 40%
  • Somma delle operazioni vincenti: 245
  • Somma delle operazioni in perdita: 90
  • R medio: 0,775
  • Deviazione standard di R: 1,73

Nel modello di Van Tharp l’aspettativa (E) del sistema è definita come la media degli n multipli di R, quindi, nel nostro esempio:

Aspettativa di sistema: 0,775

La speranza del sistema di trading ci permette di calcolare il profitto che possiamo aspettarci dal nostro sistema in X quantità di operazioni, utilizzando la formula:

Profitto previsto = Speranza * Numero di operazioni * Valore R

Conoscendo la deviazione standard di R, possiamo finalmente calcolare il rapporto SQN.

SQN = (0,775 / 1,73) * √10 = 1,42

Ora prendiamo lo stesso esempio di cui sopra, ma invece di 10 operazioni supporremo che i risultati siano stati ottenuti sulla base di 100 operazioni. Il rapporto SQN sarebbe il seguente:

SQN = (0,775 / 1,73) * √100 = 4,49

Ora che sai come calcolare il rapporto SQN, ci resta un compito non meno importante: come interpretare i valori ottenuti? Sono buoni o cattivi?

Per valutare se il nostro sistema di trading è redditizio o meno, Van Tharp propone la seguente scala:

1.6 – 1.9 Beh … Sotto la media, ma può essere utilizzato
2.0 – 2.4 Né fú né fa. Nel mezzo
2.5 – 2.9 Va bene.
3.0 – 5.0 Eccellente. | Bello!
5.1 – 6.9 Brutale, l’hai inchiodato.

Riassumendo un po ‘la tabella precedente, si considera un sistema buono quando il rapporto SQN è maggiore di 2 ed eccellente se è maggiore di 3.

È importante tenere presente quando si calcola il rapporto SQN, che quando il sistema di negoziazione non ha uno stop loss fisso, il valore di R può essere stimato come la perdita media della sequenza di operazioni, purché sia la media è sufficientemente rappresentativa. Da lì possiamo vedere la distribuzione dei multipli di R (deviazione standard) e calcolare anche l’aspettativa come media dei multipli di R.

3. Il rapporto SQN come ottimizzatore di parametri.

Ora che sappiamo come calcolare il rapporto SQN e determinare se il nostro sistema di trading è buono o meno basato su questo rapporto, sorge la seguente domanda: posso aumentare il valore del rapporto SQN? Come farlo nel miglior modo possibile?

Se analizziamo la formula per calcolare il rapporto SQN, possiamo rapidamente renderci conto che ci sono 3 parametri che possiamo regolare per aumentare il rapporto:

3.1. Migliora il profitto medio.

Uno dei modi migliori per aumentare il profitto medio è filtrare le operazioni da effettuare meno operazioni, ma maggiore qualità. Meno operazioni significa anche meno commissioni.

3.2. Ridurre la dispersione dei risultati intorno alla media.

Questo può essere ottenuto riducendo stop loss e take profit. In questo modo otteniamo che i risultati siano concentrati il ​​più vicino possibile alla media.

3.3. Aumenta il numero di operazioni.

Fare N il più grande possibile, possiamo anche migliorare la robustezza del nostro sistema di trading e i dati statistici che otteniamo dal nostro sistema diventano più affidabili. Inoltre, la curva dei profitti diventa più liscia e continua. Aumentare il numero di scambi ci consente inoltre di avere una visione più ampia del comportamento della nostra strategia in diversi intervalli di tempo. Fondamentalmente è ciò che di solito commento nei video per avere una maggiore rilevanza statistica. Pertanto, il rapporto SQN pesa positivamente quei sistemi con una storia operativa più lunga.

4. Conclusione

Questa misura sviluppata da Van Tharp ci permette di valutare oggettivamente il prestazioni dei nostri sistemi di trading. Con il rapporto SQN puoi anche ottimizzare i parametri del tuo sistema per renderlo più robusto. Anche se non sono un grande fan dell’ottimizzazione come forse già saprai, specialmente quando cerchiamo robustezza. Ma questa è un’altra questione. Nel mio caso lo uso solo per valutare i miei impianti e non è tra i miei preferiti, ma lo trovo molto utile.

Domande o commenti, ti leggo qui sotto!

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