【Trading algoritmico】 Cos’è e come funziona nel 2020?

Se stai iniziando a fare trading, è molto probabile che tu non sappia di cosa tratta questo trading algoritmico. C’è un’idea molto confusa e distorta di tutto questo ed è per questo che ho deciso di creare questo articolo.

Vedrai che non è così complesso come sembra e che a metà del 2020 è all’ordine del giorno e puoi realizzarlo da solo.

1. Cos’è il trading algoritmico

Il trading algoritmico consiste nel trading attraverso algoritmi. Cominciamo facilmente, cos’è un algoritmo?

Secondo RAE, un algoritmo è un insieme ordinato e finito di operazioni che consente di trovare la soluzione a un problema.

Ok, in pratica quando fai trading manuale quello che fai è seguire un piano di trading o una strategia di acquisto o vendita del tipo “se X passa, eseguo Y”. Questo può essere sviluppato da un algoritmo per funzionare in modo automatizzato.

Potresti pensare che quindi, se hai una strategia perfettamente definita (e dovresti averla) puoi automatizzarla in modo che funzioni in modo automatizzato. Esatto, alla fine Il trading algoritmico è il trading attraverso processi e logica. E per questo vengono utilizzati algoritmi, da cui il nome.

2. Come funziona il trading algoritmico

Ti ho già detto che un algoritmo si basa su processi e logica. Bene, un processo può essere semplice come “dal lunedì al venerdì la sveglia suona alle 8 del mattino per andare al lavoro” oppure può essere molto più sofisticato con l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico.

Questo non è altro che dirti che esistono algoritmi per il trading che possono essere semplici e altri più complessi. Da cosa dipenderà? Di ciò che vuoi automatizzare. Se quello che vuoi fare è un’azione semplice, l’algoritmo sarà semplice e se vuoi complicarlo puoi farlo fino a limiti insospettati (io non lo consiglio).

3. Perché applicare il trading algoritmico? Vantaggio

Comfort? Moda? C’è qualcosa di più importante e serio dietro tutto questo. Si tratta di lavorare con i numeri.

✔ Il trading algoritmico ti consente di creare un file backtest strategie e valutarne i risultati. In questo modo, elimini ciò che non funziona e ti rimangono i sistemi redditizi. Ma è anche che ti permette un grado di conoscenza abbastanza profonda di ciò che sta accadendo nella tua operazione come ad esempio: numero di ore in cui il tuo sistema normalmente entra ed esce, perdita storica massima, performance attesa … in breve, molte variabili che dovresti conoscere come trader.

✔ Un altro vantaggio è il applicazione. Se applichi strategie di trading automatizzato puoi eseguirle contemporaneamente senza la necessità di impazzire o di essere davanti allo schermo. Non fraintendermi, non significa che non devi fare nulla come trader, ma puoi fare di più con meno.

✔ Un altro vantaggio, il precisione. L’essere umano è buono per molte cose, ma nella precisione delle tue operazioni non riuscirai a battere un sistema automatizzato. Entrerai nel mercato comprando e vendendo quando sarà necessario, nel momento esatto.

Pace della mente. Riduci al minimo le emozioni e non rovini tutto. Sei sicuro di fare quello che devi fare e che il tuo famoso psychotrading non sta interferendo.

La libertà. Potremmo definirlo come il tempo, dal momento che non devi essere costantemente davanti allo schermo per continuare a fare trading. Ma penso che sia coperto qualcosa di più ampio, come la libertà, dal momento che devi dedicare del tempo a sviluppare, testare e testare strategie, ma puoi definire quando lo fai. Puoi farlo durante il fine settimana senza influire sull’esecuzione, viaggiare o andare dal medico senza interferire con la tua attività.

Scalabilità Puoi applicarlo a diversi account, risorse e periodi di tempo. Adatta il rischio a una% del tuo capitale e cresci senza limiti in termini di gestione di due soli account. È inoltre possibile applicare diverse strategie contemporaneamente in asset e tempi diversi.

Tutti questi aspetti del trading algoritmico sono solo la conseguenza dell’obiettivo principale: fare trading in modo più professionale.

4. Il peggio del trading algoritmico. Svantaggi

Quando crei sistemi automatizzati e li applichi, che ti piaccia o no, ne hai uno dipendenza tecnologica. Che la connettività o il broker che stai utilizzando non fallisca. Nonostante ci siano strumenti per limitare tutto questo, il rischio c’è ed è bene commentarlo.

Un’altra cosa importante è che quando i sistemi chiudono scambi negativi la tua testa proverà a inviarti il ​​segnale che tu stesso manualmente o discrezionale potresti fare di meglio. Qualcosa di abbastanza discutibile.

5. EA (Expert Advisors) o Forex Robot

EA o Expert Advisor non sono altro che sistemi di trading automatizzati. Sono molto comuni perché vengono scambiati parecchio sul Forex. Hanno questo nome perché si riferiscono a quelli creati per MetaTrader. Non sono altro che robot con regole di entrata e uscita e una logica (strategia) per il trading.

Quando parliamo di un robot, non lo vediamo come qualcosa di strano, vengono semplicemente chiamati così perché sostituisce ciò che una persona può fare. Ma ricorda che è stato creato da una persona e che sono solo poche righe di codice per un computer da capire ed eseguire.

6. I robot di trading non funzionano

“Ho comprato un robot che ha rotto il mio account, i robot di trading non funzionano.” Questo è abbastanza comune.

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Quello che succede in questo caso è che nello stesso modo in cui possiamo automatizzare qualcosa di meraviglioso, possiamo automatizzare un sistema di trading che è un disastro. La stragrande maggioranza dei robot di trading che puoi acquistare online sono martingale con curve molto sexy. Il problema è che è solo per un periodo di tempo molto limitato. Se fai un buon backtest in un lungo periodo di tempo e guardi il flottante del conto, ti renderai conto della realtà: ritardano le perdite e c’è un momento nel mercato che finisce per bruciare il tuo conto.

Ma questo non accade perché è un robot commerciale, accade perché la strategia del robot è un disastro. Anche dall’approccio di chi lo compra. Che credono che diventeranno ricchi dall’oggi al domani senza la minima intenzione di come funziona il robot.

Lo dirò molto chiaramente: se ciò che automatizzi è una schifezza, hai una schifezza automatizzata. Se ciò che automatizzi è buono, hai qualcosa che funziona costantemente bene per te.

7. Trading automatico vs. Trading manuale

Devo fare trading algoritmico sì o sì per essere redditizio e fare soldi? La risposta è no. Trading algoritmico non è la formula infallibile guadagnare soldi.

Il trading algoritmico è una metodologia per fare le cose bene, metodicamente e mantenere un approccio oggettivo e reale alle cose. Ciò ti consente di fare le cose in modo professionale e di organizzarti in termini di tempo e spazio.

La direzione nell’industria è questa, ma questo non significa che il trading discrezionale non possa essere redditizio. Ciò che funziona, non c’è più. Non esiste un modo infallibile per fare tutto.

8. Trading ad alta frequenza (HFT)

Molte persone confondono la velocità con il bacon quando si tratta di trading algoritmico e lo associano direttamente a HFT. Il Trading ad alta frequenza o Il trading ad alta frequenza è un tipo di operazione di alcune istituzioni che consiste nell’effettuare operazioni in meno di un secondo.

È qualcosa di popolare perché a volte a causa degli importi che muovono, hanno fatto girare il mercato ed è stato pubblicato sui media. Non associare il trading algoritmico all’HFT, quest’ultima è solo una pratica molto concreta e specifica.

9. Piattaforme per il trading algoritmico

È possibile fare trading algoritmico se non so programmare? Qualche anno fa avrei detto assolutamente no. Ma oggi esistono piattaforme che consentono lo sviluppo e il test di sistemi di trading non c’è bisogno di sviluppare o codificare. Puoi usare Plataformar per creare sistemi che già lo esportano in mt4 o mt5 per applicarlo direttamente nel tuo broker.

Il mercato è passato al trading automatizzato nell’ultimo decennio e banche, istituzioni e aziende hanno investito molto qui. Ecco perché oggi ci sono molte piattaforme per poter sviluppare algoritmi e implementarli in modo molto semplice.

10. C’è un capitale minimo?

Il capitale minimo richiesto per il trading algoritmico è il capitale richiesto dalla strategia o dalle strategie che stai applicando. Nel caso delle valute, di solito è molto piccolo all’inizio. La cosa cambia se si desidera creare sistemi automatizzati in Futures, ad esempio.

In altre parole, sarà uguale a quello che devi usare manualmente. Alla fine, pensa che il sistema che stai applicando sarà simile.

11. Trading Robot vs Umani

Come avrai già capito a questo punto, la domanda non è se sostituire le persone con i robot per il commercio. Piuttosto, le tue abilità cambiano per essere in grado di usare il tuo giudizio (il meglio degli umani) e l’esecuzione e la precisione di un robot.

Ciò ti consentirà di gestire un portafoglio di sistemi automatizzati con la supervisione di esperti. Si tratta di raddoppiare compiti che sono ripetitivi (fare trading come un orologio) e avere più tempo per accumulare conoscenza ed esperienza.

12. Esempi di sistemi di negoziazione algoritmica

Poiché la cosa migliore è sempre vedere le cose, vi mostro alcuni esempi di sistemi di trading che sono stati creati da me (alcuni li condivido con i miei studenti).

Qui ci sono diversi sistemi (uno intraday in EUR / GBP, un altro con regole di entrata e uscita molto semplici nella coppia CAD / JPY e altri ancora):

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries

Come puoi vedere, tutto questo è applicabile in diversi asset e tempi. La tua immaginazione è il limite.

13. Come iniziare il trading algoritmico

Se una volta arrivato qui vuoi fare sul serio, lascio il accesso all’accademia quasi gratuito dove ti insegno a fare tutto questo dall’inizio. Questi tipi di formazione tendono a caricarsi bene e non sono disponibili per molte persone.

Spero che questo articolo ti abbia aiutato a fare un po ‘di luce su tutto questo trading algoritmico, se è stato così e pensi che qualcuno nel tuo ambiente possa aiutarti, condividilo che molte cose si dicono su questo argomento e la maggior parte non è vera .

Un abbraccio e grazie per aver letto di nuovo.

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