? 【Come eseguire il backtest nel Forex】 – Che cos’è, a cosa serve?

Parliamo dei risultati nelle nostre strategie di trading. E se parliamo di risultati, dovremo parlare di backtesting quando facciamo trading.

Il backtesting è semplicemente il calcolo del statistiche o il comportamento delle nostre strategie di trading in passato.
È un po ‘come tornare indietro e vedere cosa sarebbe successo. In esso possiamo vedere la curva dei rendimenti e le statistiche associate alle nostre operazioni come il numero di operazioni vincenti e perdenti, quanto vinci quando vinci e quanto perdi quando perdi, in breve, è uno scanner della nostra strategia di trading.

A cosa serve un backtest?

Un backtesting non è una garanzia di nulla, ma è un segno che quello che stai facendo ha o non ha senso. Eviti di perdere tempo con strategie chiaramente perdenti. Sono molto sorpreso che ci siano persone che mettono i loro soldi in qualcosa che non vogliono nemmeno sapere con i numeri se funziona o no. Il fatto che ciò che fai abbia un senso non lo rende redditizio. Sarai in grado di sapere se lo è solo se hai i risultati per contrastarlo.

Come funziona un backtester?

Un backtester non è altro che lo strumento per verificare quanto sia buona o cattiva una strategia. Esistono molte piattaforme per eseguire il backtest dei nostri sistemi di trading, la più popolare è Metatrader (non sto dicendo la migliore, sto dicendo la più popolare). In questo video ti mostro come funziona il tuo backtester.

Un backtester alla fine quello che fa è che attraverso i dati storici dell’asset in questione su cui si vuole fare trading e le regole di entrata e di uscita della strategia, calcola i risultati di ogni operazione, il momento di entrata e di uscita … È qualcosa di simile se prendevi carta e penna e lo facevi manualmente, ma in modo molto più preciso.

In effetti, non consiglio di fare un backtest a mano poiché puoi imbrogliare il solitario o semplicemente fare un errore nel calcolo, cosa più complessa di quanto accade con un programma per computer.

Perché il backtest è così importante?

Una cosa è chiara, i risultati passati non garantiscono i risultati.
futures. Ma se oltre ai risultati passati di
il trading che stiamo applicando è un disastro … o peggio, non sappiamo se
è o non è un disastro e l’abbiamo realizzato perché me lo hanno detto
Funziona o una persona che sa molto me l’ha spiegato, puoi colpirlo,
ma bene.

Fare trading senza guardare un backtest è come guidare senza sapere se
l’auto in cui stai andando a guidare i freni e il
acceleratore. Aziona manualmente o automaticamente fai almeno una prova di quello che stai facendo o tirerai i dadi.

Come eseguire il backtest nel forex?

Eseguire un backtest nel Forex è molto semplice. Naturalmente, se abbiamo la nostra strategia automatizzata. In caso contrario, dovrai farlo a mano come ho detto prima, rimboccarti le maniche e imparare un po ‘di programmazione o assumere qualcuno che lo automatizzi per te. Di solito non è molto costoso,
Può essere peggio per te applicarlo senza sapere come sta andando e perdere soldi.

Se hai una strategia già automatizzata, hai fatto quasi tutto. Hai semplicemente bisogno dei dati del broker in cui intendi eseguirlo e eseguirlo. Di solito ci vogliono secondi o minuti per ottenere tutti i risultati.

Strategie vincenti durante il backtest

Ci sono molti criteri che puoi ottenere per valutare se la tua strategia di trading è veramente redditizia. Questi criteri sono statistiche del nostro sistema per valutarlo e sapere se è valido o meno. Andiamo con le statistiche o i rapporti più comuni:

Saldo netto.

L’utile netto di un sistema di trading è il profitto meno perdite. Maggiore è l’utile netto, meglio è per il nostro sistema di trading.

Ritorno / Drawdown

È il risultato della divisione del file redditività ottenuta dal suo prelievo (Questa è la serie di sconfitte consecutive più lunga che il sistema abbia subito).

Quando si divide l’uno per l’altro, ci dà un rapporto che è abbastanza interessante, poiché se ad esempio il risultato della divisione è 3, possiamo interpretarlo per un livello di rischio di 1 abbiamo un rendimento di 3 (in questo caso in percentuale) .

Numero di qualità del sistema (SQN)

L’SQN misura il relazione tra aspettativa matematica e
deviazione standard di una distribuzione di multipli di R generata da un sistema di scambio.
Per continuare a parlare di SQN, dobbiamo quindi definire che è un multiplo di R: è il rapporto tra il profitto ottenuto e il rischio assunto per operazione. Quindi, se in un’operazione otteniamo un profitto di € 500 e abbiamo rischiato € 250 (la perdita che avremmo ottenuto, ad esempio, se avessimo mancato lo stop loss), il nostro multiplo di R sarebbe 500/250 = 2.

A priori, l’idea è molto buona, ma abbiamo bisogno di qualche riferimento per poter valutare queste cifre e decidere se un sistema è buono o no. Per questo, viene proposta la seguente scala:

1,6 – 1,9 Sotto la media, ma negoziabile
2.0 – 2.4 Media
2.5 – 2.9 Buono
3.0 – 5.0 Eccellente
5.1 – 6.9 Eccellente
> 7.0 Perfezione

Rapporto vittorie / sconfitte

Si basa semplicemente sulla divisione del file numero di operazioni vincenti rispetto a quelle in perdita.
Non tiene conto di quanto vinci quando vinci e quanto perdi quando perdi, quindi tralascia molte informazioni importanti.

Rapporto di Sharpe

Questo rapporto è uno dei più conosciuti nel mondo finanziario. Per costruirlo avremo bisogno della redditività ottenuta dal sistema e del suo rischio. Essere il rischio con la deviazione standard. Misura il rendimento in eccesso di un investimento rispetto al suo rischio. Maggiore è l’indice di Sharpe, migliore è il rendimento in relazione al rischio che è stato assunto sull’investimento.

Fattore di profitto

È un altro indicatore ampiamente utilizzato. Il suo calcolo è molto semplice: Si tratta di dividere il totale vinto in scambi positivi per il totale perso in scambi con perdite.

Se il sistema che stiamo utilizzando è redditizio, deve ovviamente avere un fattore di profitto maggiore di 1, poiché il profitto sarà maggiore della perdita.

L’ideale è avere un fattore di profitto maggiore di 2, dove 3 è qualcosa di molto difficile da trovare. Allo stesso modo, un sistema con un fattore di profitto di 1,6 potrebbe già essere sufficiente per affermare che abbiamo una buona strategia.

Profitto

Quest’ultimo criterio si basa sulla presa in considerazione di el guadagno solo il profitto lordo ottenuto dal sistema.

Balance Line Stability

È un numero tondo compreso tra 0 e 100. Maggiore è la stabilità della linea di equilibrio, meglio è. Un livello pari a 100 significa che il saldo è una linea retta (possibile solo se ci sono 0 o 1 scambi) In ogni caso, qualsiasi valore superiore a 90 è buono.

R Squadrato

Il coefficiente di determinazione o R2 è utilizzato nel contesto di modelli statistici il cui obiettivo principale è il previsione di risultati futuri sulla base di altre informazioni correlate.

Il valore R.2 è un numero compreso tra 0 e 1 e descrive quanto bene una linea di regressione si adatta a un set di dati. Quando il valore di R2 è vicino a 1, ciò indica che la retta di regressione si adatta molto bene ai dati, mentre un valore di R2 vicino a 0 indica che la linea di regressione non si adatta affatto ai dati.

Maggiore è il valore di R2migliore è la curva del capitale del sistema di negoziazione. Un valore R.2 troppo alto dovrebbe tradursi in un sistema di trading redditizio con un prelievo minimo.

Stagnazione

La stagnazione è un periodo prolungato di crescita minima o nulla nella curva del capitale di un sistema di scambio. Cercheremo di ridurre il più possibile la stagnazione.

Fondamentalmente a colpo d’occhio potrai osservare nel grafico dei risultati come si comporta la sua curva ma ho realizzato un video sui principali rapporti che sono importanti per me.

Il miglior software per il backtest.

Il miglior software per il backtesting può essere Python, Tradestation o Matlab. Anche così, di solito non sono semplici se stai iniziando e non fanno parte di un livello di programmazione ed è per questo che vengono utilizzate piattaforme che di solito sono molto più semplici come Metatrader. Metratrader di solito non è troppo preciso, ovviamente, ma è più di ogni altra cosa e non è male se prendi i dati dal tuo broker dove li applicherai con soldi veri.

Vantaggi del backtesting nel mercato forex

I vantaggi sono evidenti e li abbiamo già menzionati in questo articolo. Ma riassumendo:

  • Informazioni sulla nostra strategia di trading.
  • Possibilità di ottimizzare le variabili della tua strategia.
  • Configura le condizioni del broker come swap e spread per vedere come influiscono.
  • Evita di implementare sistemi di avviamento perdenti.
  • Vantaggi psicologici di avere informazioni sul comportamento del nostro sistema come la fiducia e l’eliminazione dei dubbi.

Svantaggi del backtesting nel forex

Lo svantaggio principale durante il backtest e in particolare nel Forex è che è difficile farlo con una precisione vicina alla realtà. Avere un backtest realistico è essenziale e con pochi strumenti possiamo farlo in questo modo. Un altro svantaggio è che, come ogni cosa, è necessaria la conoscenza per realizzarla.

E fino a qui tutti gli aspetti legati al backtesting delle strategie di trading. Come hai visto, ne vale davvero la pena e dovrebbe diventare essenziale per te d’ora in poi se non lo è ancora. E se lo è già, Qual è la tua esperienza qui? Quale piattaforma usare per farlo?

Ti ho letto nei commenti!

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