Un esperimento di borsa di 48 anni che ti sorprenderà

L’S&P 500 è a meno dell’1% di distanza dallo stabilire uno dei recuperi più veloci da un mercato ribassista mai visto. Vediamo nell’S&P500 i tempi di recupero provenienti da un mercato ribassista:

  • 56 agosto-ottobre 57 (-22%): è sceso di 14 mesi, ha impiegato 11 mesi per riprendersi.
  • 61 dicembre-giugno 62 (-28%): sceso di 6 mesi, ci sono voluti 14 mesi per riprendersi.
  • Febbraio 66-Ottobre 66 (-22%): sceso di 8 mesi, ci sono voluti 7 mesi per riprendersi.
  • Dicembre 68-Maggio 70 (-36%): è sceso di 17 mesi, ha impiegato 21 mesi per riprendersi.
  • Gennaio 73-ottobre 74 (-48%) è sceso di 21 mesi, ci sono voluti 69 mesi per riprendersi.
  • 76 settembre-marzo 78 (-19%): cala di 18 mesi, ci sono voluti 17 mesi per riprendersi.
  • novembre 80-agosto 82 (-27%): è sceso di 21 mesi, ci sono voluti 3 mesi per riprendersi.
  • Agosto 87-Dicembre 87 (-34%): sceso di 4 mesi, ci sono voluti 20 mesi per riprendersi.
  • 90 luglio-ottobre 90 (-20%): è sceso di 3 mesi, ci sono voluti 4 mesi per riprendersi.
  • Luglio 98-Agosto 98 (-19%): è caduto 1 mese, ci sono voluti 3 mesi per riprendersi.
  • 00 marzo-2 ottobre (-49%): è sceso di 31 mesi, ci sono voluti 56 mesi per riprendersi.
  • 07 ottobre-marzo 09 (-56%): è sceso di 17 mesi, ci sono voluti 49 mesi per riprendersi.
  • 11 aprile-11 ottobre (-19%): sceso di 6 mesi, ci sono voluti 4 mesi per riprendersi.
  • 18 settembre-18 dicembre (-20%): caduta di 3 mesi, ci sono voluti 4 mesi per riprendersi.
  • 20 febbraio-20 marzo (-34%): è sceso di 1 mese e al momento ci vogliono 5 mesi per riprendersi.

La durata media delle cadute è di 12 mesi con un taglio medio del -30% e il recupero medio è di 20 mesi.

Cosa è successo quando l’S&P 500 è aumentato ad aprile, maggio, giugno e luglio (come è successo quest’anno? Beh, gli ultimi 5 mesi sono finiti più in alto e questo è successo 10 volte su 11, con il 2018 che è stato l’unico anno che non ha funzionato .

Vi racconto una curiosità: qualche anno fa Research Affiliates e Towers Watson hanno fatto un “esperimento” testandolo con i dati dal 1964 al 2012. Volevano sapere cosa sarebbe successo se un investitore avesse scelto 30 titoli a caso ogni anno e hanno investito equamente i loro soldi in 30, li riscuotono a fine anno e li investono nuovamente facendo lo stesso l’anno successivo. Hanno scelto a caso 30 aziende da un elenco di 1.000 aziende e hanno verificato cosa sarebbe successo. In totale, hanno fatto l’esperimento 100 volte. Quello che è successo? I portafogli casuali hanno spazzato e battuto l’S & P500 96 volte su 100. In media, hanno sovraperformato l’indice di 1,6 punti percentuali all’anno, l’11,26% rispetto al 9,66%. Cioè, se avessi investito $ 1.000 nel 1964 in un fondo S&P500, nel 2012 avresti $ 83.600. Se avesse seguito la strategia dei 30 titoli casuali l’avrebbe raddoppiata, 167.600 dollari.

Conosci prismabursatil.com dove troverai video formativi su trading e investimento in borsa, pillole formative, analisi di mercato, possibili idee operative, monitoraggio del mercato, opinione. Ogni giorno nuovi contenuti

Prisma del mercato azionario

per Ismael de la Cruz

Ti piacerebbe dominare il mondo del trading e degli investimenti?

Con Prisma Bursáitl puoi farlo. Iscriviti per € 20 10 € al mese e accedi a: corsi, formazione, idee operative, analisi di mercato e master class di notizie finanziarie.

Abbonati a 10€/mese

Perché dovrei abbonarmi?

Leave a Reply