Un esperimento di borsa di 48 anni che ti sorprenderà

L’S&P 500 è a meno dell’1% di distanza dallo stabilire uno dei recuperi più veloci da un mercato ribassista mai visto. Diamo un’occhiata al tempo di recupero dell’S&P500 proveniente da un mercato ribassista:

  • 56 agosto-ottobre 57 (-22%): è sceso di 14 mesi, ha impiegato 11 mesi per riprendersi.
  • 61 dicembre-giugno 62 (-28%): sceso di 6 mesi, ci sono voluti 14 mesi per riprendersi.
  • Febbraio 66-Ottobre 66 (-22%): cala di 8 mesi, ci sono voluti 7 mesi per riprendersi.
  • Dicembre 68-Maggio 70 (-36%): è sceso di 17 mesi, ha impiegato 21 mesi per riprendersi.
  • Gennaio 73-ottobre 74 (-48%) è sceso di 21 mesi, ci sono voluti 69 mesi per riprendersi.
  • 76 settembre-marzo 78 (-19%): scesa di 18 mesi, ci sono voluti 17 mesi per riprendersi.
  • novembre 80-agosto 82 (-27%): è sceso di 21 mesi, ci sono voluti 3 mesi per riprendersi.
  • Agosto 87-Dicembre 87 (-34%): sceso di 4 mesi, ci sono voluti 20 mesi per riprendersi.
  • 90 luglio-ottobre 90 (-20%): è sceso di 3 mesi, ci sono voluti 4 mesi per riprendersi.
  • Luglio 98-Agosto 98 (-19%): è caduto 1 mese, ci sono voluti 3 mesi per riprendersi.
  • 00 marzo-2 ottobre (-49%): è sceso di 31 mesi, ci sono voluti 56 mesi per riprendersi.
  • 07 ottobre-marzo 09 (-56%): sceso di 17 mesi, ci sono voluti 49 mesi per riprendersi.
  • 11 aprile-11 ottobre (-19%): sceso di 6 mesi, ci sono voluti 4 mesi per riprendersi.
  • 18 settembre-18 dicembre (-20%): è sceso di 3 mesi, ci sono voluti 4 mesi per riprendersi.
  • 20 febbraio-20 marzo (-34%): è sceso di 1 mese e al momento ci vogliono 5 mesi per riprendersi.

La durata media delle cadute è di 12 mesi con un taglio medio del -30% e il recupero medio è di 20 mesi.

Cosa è successo quando l’S&P 500 è aumentato ad aprile, maggio, giugno e luglio (come è successo quest’anno? Bene, gli ultimi 5 mesi sono finiti più in alto e questo è successo 10 volte su 11, con il 2018 che è stato l’unico anno che non ha funzionato .

Vi racconto una curiosità: qualche anno fa Research Affiliates e Towers Watson hanno fatto un “esperimento” testandolo con i dati dal 1964 al 2012. Volevano sapere cosa sarebbe successo se un investitore avesse scelto 30 titoli a caso ogni anno e hanno investito equamente i loro soldi in 30, li riscuotono a fine anno e li investono nuovamente facendo lo stesso l’anno successivo. Hanno scelto a caso 30 aziende da un elenco di 1.000 aziende e hanno verificato cosa sarebbe successo. In totale, hanno fatto l’esperimento 100 volte. Quello che è successo? I portafogli casuali hanno spazzato e battuto l’S & P500 96 volte su 100. In media, hanno sovraperformato l’indice di 1,6 punti percentuali all’anno, 11,26% contro 9,66%. Cioè, se avessi investito $ 1.000 nel 1964 in un fondo S&P500, nel 2012 avresti $ 83.600. Se avesse seguito la strategia delle 30 azioni casuali, l’avrebbe raddoppiata, 167.600 dollari.

Iscriviti al blog (è gratuito) e ricevi comodamente nella tua posta i post che vengono caricati sul blog. Inserisci la tua email qui sotto e il gioco è fatto.

Prisma del mercato azionario

per Ismael de la Cruz

Ti piacerebbe dominare il mondo del trading e degli investimenti?

Con Prisma Bursáitl puoi farlo. Iscriviti per € 20 10 € al mese e accedi a: corsi, formazione, idee operative, analisi di mercato e master class di notizie finanziarie.

Abbonati a 10€/mese

Perché dovrei abbonarmi?

Leave a Reply