Qual è la perdita massima che deve essere accettata in uno stop-loss? | Corso di analisi tecnica

Molti studi matematici sull’argomento e le conclusioni sono che un massimo di circa l’1% del capitale totale dovrebbe essere perso in una singola operazione.

Uno dei trader più famosi al mondo, Alexander Elder, fissa il limite massimo al 2% del capitale totale in una singola operazione e al 6% del capitale totale in un mese, consigliando di abbassare questi limiti a più trader.

I limiti di cui sopra si riferiscono al capitale totale del trader, non al movimento del prezzo delle azioni. Lo stop loss deve essere prima fissato in un punto logico io coerente con la strategia del trader e poi decidere l’importo massimo con il quale verrà effettuata l’operazione.

Supponiamo che un trader abbia un capitale di 100.000 euro e voglia acquistare azioni Repsol per 10 euro. Dopo aver analizzato l’operazione, decide di fissare lo stop a 9,50 euro, il che significa una perdita di 0,50 euro per azione. Questo trader ha stabilito nel suo sistema di investimento che la sua perdita massima per transazione è l’1% del suo capitale, 1.000 euro in questo caso. Per calcolare il numero massimo di azioni che puoi acquistare devi dividere l’importo che sei disposto a perdere (1.000 euro) per la perdita per azione che hai definito (0,50 euro). Il risultato è che puoi acquistare un massimo di 2.000 azioni Repsol (1.000 / 0,50 = 2.000).

Inoltre il commissioni di compravendita e la possibilità che al momento di eseguire lo stop l’ordine non venga eseguito esattamente a 9,50 euro, ma di poco al di sotto. Le commissioni dipendono dal broker utilizzato dal trader, dalle dimensioni delle loro operazioni e così via. il scorrevole (Differenza tra il luogo in cui viene posizionato lo stop e il punto in cui viene effettivamente eseguito l’ordine) il trader ha deciso in base alla sua esperienza, il valore specifico su cui effettuare l’operazione, ecc. Se ipotizziamo che la somma delle commissioni di acquisto e vendita sia di 5 centesimi per azione e il trader stima uno slittamento massimo di altri 10 centesimi otteniamo che la massima perdita reale per azione è di 0,65 euro (0,50 dello ‘stop + 0,05 del commissioni + 0,10 dello slittamento = 0,65 euro). Con questo si ottiene che il numero massimo di azioni che il trader deve acquistare è 1.538 (1.000 / 0.65 = 1.538).

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