Cos’è la volatilità, trucchi con Vix e VXV per vincere sui mercati

Immagine con volatilità nei vari mercati

Vedremo cos’è la volatilità, il Vix e altri indici, come operare con essa e soprattutto vedremo alcuni trucchi con Vix e VXV per vincere sui mercati.

La volatilità del mercato potrebbe essere definita come movimenti o fluttuazioni improvvisi e talvolta anche violento per una serie di ragioni (aspettative e previsioni, dati macroeconomici e microeconomici, rumors, fughe di notizie, paure, timori).

Come regola generale sono mercati meno liquidi (che muovono ogni giorno poco volume di scambi) quelli che tendono ad essere più volatili, in quanto sono i più ricercati dagli investitori che cercano di ottenere velocemente utili interessanti (o altrettanto velocemente perdite interessanti), e questo è dovuto al fatto che essere poco liquido per niente che entra improvvisamente in un buon volume di acquisto o vendita muove il prezzo del bene in questione con forza e virulenza. Ma anche i mercati più liquidi possono essere anche molto volatili in momenti specifici ea causa di eventi specifici, a causa di una situazione definita e molto temporanea o provvisoria.

Se per esempio andiamo alle azioni, abbiamo che si chiamano quelle molto liquide chip blu (in chiara allusione alle blue chip dei casinò che sono appunto il valore più alto) e quelli poco liquidi e adatti alla speculazione sono noti come piselli (E’ il nome di un pesce molto semplice ed economicamente molto economico).

Bene, tutto questo ci porta a Indice Vix, creato nel 1993, uno dei più rilevanti al mondo del mercato azionario per misurare la volatilità, poiché si basa proprio sulla volatilità delle opzioni a breve termine dell’S&P500. Non ho intenzione di spiegare i meccanismi o come si ottengono i dati, poiché è complesso, è meglio andare a ciò che interessa davvero agli investitori.

UN l’aumento del VIX si traduce in ribassi dei mercati azionari, poiché una maggiore volatilità è associata a un rischio più elevato. Se l’indice VIX supera la zona 20 È quando cominciano ad arrivare il nervosismo e le cadute del reddito variabile.

UN il calo del Vix si traduce in aumenti dei mercati azionaripoiché un taglio della volatilità è associato a un rischio inferiore. Se l’indice scende sotto la zona 20 avremo calma e tranquillità e le azioni saliranno.

Ma non credere che sia qualcosa di così semplice, tra l’altro perché l’indicatore di volatilità Vix non serve affatto come indicatore principale di ciò che farà il mercato e i rispettivi movimenti vanno di pari passo.

Immagine del grafico in cui viene visualizzato l'indice di volatilità vix

Nel grafico puoi vedere l’evoluzione dell’indicatore Vix dal 2008 e puoi vedere molto bene i soffitti e i pavimenti, gli alti e i bassi.

Bene, abbiamo visto il Vix che è la volatilità implicita di 1 mese, ma abbiamo anche il VXV che è la volatilità implicita a 3 mesi. Normalmente, il VIX è inferiore al VXV poiché maggiore è l’orizzonte temporale, maggiore è l’incertezza, tra l’altro perché c’è più rischio che gli eventi possano accadere in 3 mesi che in 1 mese, come è logico.

Grafico comparativo volatilità Vix e Vxv

glielo dirò alcuni piccoli trucchi:

  • Se dividi il VIX per il VXV otterrai un numero. Se è maggiore di 1 implica incertezza ed è male per il mercato azionario.
  • Se è inferiore a 1 c’è calma ed è buono per la borsa e l’S&P500 potrebbe continuare a salire il mese prossimo,
  • Se ti stai avvicinando 1.30 attenzione perché il mercato potrebbe essere vicino segna un soffitto e comincia a cadere.
  • Se si avvicina 0,95 il mercato potrebbe essere vicino fissare un pavimento e iniziare a salire.
  • Se sei più o meno in giro 0,82 l’S & P500 la stragrande maggioranza delle volte nella storia è stata rialzista e forte.

Finora abbiamo visto l’indicatore di volatilità S & P500 Vix, ma ogni mercato ha il proprio indicatore di volatilitàAd esempio, lo spagnolo Ibex ha il Vibex, il tedesco Dax ha il Vdax, l’Eurostoxx ha il Vstoxx, il Nasdaq il Vxn, il Dow Jones il Vxd, il Russell il Rvx, lo svizzero SMI il Vsmi.

Bene, sappiamo già tutto quello che c’è da sapere sulla volatilità e sugli indicatori. Ma c’è di più, perché non lo sapevi? puoi fare trading e investire direttamente nella volatilità? Beh si. Vediamo un breve esempio con l’indicatore di volatilità dell’Eurostoxx, il Vstoxx (mini):

  1. Il moltiplicatore è 100 euro, il che significa che ogni punto è 100 euro.
  2. È elencato in punti decimali e la fluttuazione o il movimento minimo (tick) è di 0,05 punti, che sarebbe 5 euro.
  3. Ha 8 date di scadenza e il giorno di scadenza l’operazione termina alle ore 12:00 (CET).
  4. Gli orari di negoziazione sono: dalle 8:50 alle 9:00 (CET), è pre-apertura. 9:00-22:00 è in corso di negoziazione. Dalle 22:00 alle 22:05 è l’asta di chiusura.

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Prisma del mercato azionario

di Ismael de la Cruz

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