Come calcolare il TAEG o la performance del portafoglio.

Pubblicato originariamente da jgalesco

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… Alcune azioni acquistate l’8 giugno 2012 a 1000 euro e ora valutate a 1600 euro hanno un TAEG di 600 * 365 / (1000 * 19 * 30) = 38,4% …

Ossa jgalesco.

Il mio punto di vista sul tema del TAEG di un portafoglio di titoli si riflette qui nei suoi dati e coincide con quanto dice Too.

Il TAEG di un portafoglio che reinveste dividendi deve essere calcolato con la formula dell’interesse composto e, pertanto, devono essere utilizzate formule di tipo potenziale (con basi ed esponenti), non di tipo lineare (con prodotti semplici e divisioni). Detto questo, applicando ai tuoi dati questa espressione di interesse composto, il TAEG di queste azioni sarà:

TAE = (Cf / C0)(1 / anni) – 1 = (1600/1000)(365 / (19 * 30)) – 1 = 0,3511 = 35,11%

Qualcosa di inferiore al tuo risultato.

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… Se ne ho acquistati altri l’8 ottobre 2012 a 1200 e valutati oggi (08.01.2014) a 2000, il TAEG del portafoglio totale sarà:

(600 + 800) * 365 / (1000 * 19 * 30 + 1200 * 15 * 30) = 46% …

Se si hanno più acquisti in un valore, non è possibile integrarli esattamente tutti in un’espressione diretta, poiché la somma di più formule di tipo potenziale non si traduce in un’altra formula simile. Sarà necessario utilizzare alcuni strumenti matematici per ottenere espressioni approssimative del TAEG di ogni acquisto che potrebbero essere sommabili, ma questo per complicare le cose.

Pertanto, è possibile utilizzare un approccio non accurato come quello che sto commentando, ma penso che sia abbastanza vicino. L’obiettivo è ottenere un’età media delle azioni che è stata ponderata in base all’età di ogni acquisto per il loro importo:

n dà media (n) = (n1 * importazione1 + n2 * importazione2 + …) / (import1 + importazione2 + …)

Applicando questo al tuo caso, hai:

n = (19 * 30 * 1000 + 15 * 30 * 1200) / (1000 + 1200) = 504,54 regali

TAE = (Cf / C0)(1 / anni) – 1 = ((1600 + 2000) / (1000 + 1200))(365 / 504.54) – 1 = 0,428 = 42,8%

Di nuovo, un po ‘al di sotto dei risultati, ma non molto.

Pubblicato originariamente da jgalesco

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… Il TAEG può essere calcolato con o senza dividendi. Con i dividendi è necessario sommare alla differenza indicata prima del totale dei dividendi ricevuti dalla creazione del portafoglio …

Per considerare i dividendi e le plusvalenze azionarie, è necessario solo ripetere i calcoli aggiungendo i dividendi alle plusvalenze.

Pubblicato originariamente da jgalesco

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… Questi valori mi sono sembrati troppo voluminosi. Ho formulato idee sbagliate su come viene calcolato il TAEG di un portafoglio? …

Come puoi vedere, i tuoi dati non sono del tutto corretti, ma non hanno nemmeno un grosso errore di massa. Questi sono valori alti perché le plusvalenze sono grandi (60% nel primo acquisto e 67% nel secondo) e il tempo trascorso è piccolo (meno di due anni). Se le stesse plusvalenze rimangono alla fine di 15 20 anni verso come scende il TAEG.

Ciao.

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