Che cos’è la beta e come viene utilizzata nel trading

Che cos'è la beta e come viene utilizzata nel trading

Spiegheremo cos’è la beta e come viene utilizzata nel trading, poiché è un argomento molto interessante conoscere il rischio di un mercato.

Ma prima di entrare nel merito, colgo l’occasione per ricordarvi che in prismabursatil.com Sto caricando corsi di video trading per imparare a investire nei mercati, tutto in modo semplice in modo che il tempo non sia un problema. Inoltre, ogni settimana vedremo mercati interessanti su cui investire, perché e come potrebbe essere sfruttato.

Che cos’è la beta e come viene utilizzata nel trading

Quello che fa il beta di un’azione è misurare e calibrare il livello di variazione della redditività di quell’azione confrontandola con la redditività media del mercato in cui quell’azione è quotata.

Quindi, il beta misura il rischio, in modo che più alto volatilità di un titolo rispetto all’indice in cui è negoziato, maggiore è il suo rischio.

Pertanto, è consigliabile un beta non molto alto, poiché più alto è il beta significherà che questa azione ha più rischi.

Come viene interpretata la beta nel trading

La Beta è un numero ea seconda di quale sarà ci darà informazioni preziose. Vediamolo di seguito in modo semplice, perché come già sappiamo perché l’analisi tecnica funziona?, il beta di solito non delude nemmeno gli investitori.

– Beta maggiore di 1: ciò indicherebbe che il titolo è altamente volatile e che quindi i suoi movimenti al rialzo e al ribasso saranno generalmente più intensi e pronunciati rispetto a quelli del mercato in cui quel titolo è quotato. Ti faccio un esempio: immagina un titolo il cui beta è 1.5 perché essere maggiore di 1 implica che dal punto di vista storico si muova del 50% in più rispetto al mercato in cui è quotato (questo vale sia per i rialzi che per i ribassi), in in modo tale che se il mercato è cresciuto del +10%, il titolo è cresciuto del +15%, e lo stesso con i crash, se il mercato è sceso del -10%, il titolo lo ha fatto del -15%.

– Beta è 1: in questo caso implica che sia l’azione che il mercato in cui viene negoziata hanno la stessa volatilità. Ad esempio, supponiamo che il mercato sia aumentato del +10%, poiché anche il titolo è cresciuto del +10% e viceversa, se il mercato è diminuito del -10% anche il titolo è diminuito del -10%. a

– Beta inferiore a 1: ciò significa che il titolo ha poca volatilità e che quindi i suoi movimenti al rialzo e al ribasso saranno generalmente meno intensi di quelli del mercato in cui è quotato quel titolo. Un esempio, abbiamo un titolo con beta 0.3 in quanto questo indica che il titolo si è mosso dal punto di vista storico del 30% di quanto si è mosso il mercato in cui è scambiato, quindi se il mercato è cresciuto del +10% la quota ha è cresciuto del +3% e viceversa, se il mercato è sceso del -10% la quota è scesa del -3%.

– Beta inferiore a 0: non è esattamente quello che troveremo di più, dal momento che di solito non è molto normale vederlo, ma ciò non significa affatto che non possa apparire in un dato momento. In questo caso significherebbe che il titolo tende a muoversi storicamente in senso opposto al mercato in cui è quotato, cioè se il mercato sale, il titolo scende e viceversa, se il mercato scende, il titolo sale. Esempio, un titolo con beta -0,4 implica che se il mercato è aumentato del +10% il mercato la quota è diminuita del -4% e viceversa, se il mercato è diminuito del -10% la quota è aumentata del +4% .

– Beta è -1: in questo caso il titolo si muove nella direzione opposta al mercato (perché è minore di 0) ma con la stessa intensità del mercato. Cioè se il mercato sale del +10% la quota scende del -10% e viceversa, se il mercato scende del -10% la quota sale del +10%.

– Beta inferiore a -1: il titolo si muove nella direzione opposta al mercato (perché è inferiore a 0) ma con maggiore intensità rispetto al mercato. Esempio, un titolo con beta -1,8% significa che se il mercato sale + 10% il titolo scende -18% e viceversa, se il mercato scende -10% il titolo sale + 18%.

Cos’è l’alfa nel trading?

Alpha potrebbe essere definito come il plus di redditività. Diciamo che alfa è il rendimento che si potrebbe ottenere se il rendimento o il rendimento di mercato fosse zero.

Ecco perché alpha è molto seguito nel campo dei fondi di investimento o della gestione di portafogli, poiché ci dice la qualità del gestore.

Bene, sai già cos’è la beta e come viene utilizzata nel trading, ma come sempre, non dimenticare mai di averne una. buona gestione del rischio e lo so perfettamente calcolare e posizionare gli stop loss

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di Ismael de la Cruz

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